國泰海通資管量化團隊建立因子治理四道驗收門框架，沉澱2000余個有效因子，並将組合管理升級為動态風險預算分配模式。
觀點網訊：國泰海通資管量化團隊建立了因子治理的“四道驗收門”框架，包括邏輯門、樣本門、交易門、風險門。
該團隊介紹，目前團隊沉澱的2000余個有效因子，均經過多輪市場周期的檢驗。團隊還建立了常态化的巡檢與淘汰機制。
國泰海通資管量化投資部總經理胡崇海在近期交流中提到，AI讓因子挖掘變得容易，也讓過拟合風險變得突出。在他看來，當前量化行業的主要矛盾，已從“缺乏因子”轉向“缺乏因子的甄别”。
在組合管理環節，該團隊将傳統的“線性模型+等權配置”升級為動态風險預算分配模式。
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審校：楊毅
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