摩根大通數據顯示，CTA量化基金3月以來虧損近4%，股票多空基金跌幅預計達3%，擁擠倉位的集中平倉令這一快錢群體損失慘重。
觀點網訊：3月12日，摩根大通策略師稱，對沖基金正經歷自2025年4月特朗普關稅“解放日”引發市場動蕩以來的最大回撤，擁擠交易的集中平倉令這一快錢群體損失慘重。
摩根大通援引HFR數據顯示，繫統性多元化CTA基金3月以來虧損接近4%；法國興業銀行編制的另一指數則顯示，該策略本月跌幅已超過2%。與此同時，股票多空對沖基金因重倉歐洲和韓國市場、低配軟件闆塊，同樣錄得大幅虧損。摩根大通用于追蹤多空基金表現的HFRX股票對沖指數，本月跌幅預計将達3%。
據介紹，CTA基金通常通過追蹤各類期貨市場的動量來捕捉市場趨勢。摩根大通策略師指出，自伊朗戰争爆發以來，商品交易顧問等量化基金遭遇了近一年來的最嚴重表現區間，股票倉位成為最大拖累因素。
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審校：楊曉敏
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